第一次配對交易就上手(PairTrading)_1

交易其實是可以很多元化很奇怪的，當思維停在判定大盤的多空，對大多數人是很直覺的，看漲買進，看跌賣出。但當牽涉到二個商品一多一空時，就可能不是那麼直覺了。但這也是很多hedgefund在做的事，其實並不難，希望看完本文，大家也可以自己做好配對交易!! 最常聽到的配對交易，其實就是期貨的避險機制，當你手中有22張台積電時，約當於54*1000*22=128萬元的台幣，此如果怕大盤下跌的話，可以空出一口台指期，約當於6400*200=128萬元的台幣。此時會有下列三種可能： 1、台積電跌(漲)1%，期貨跌(漲)1%，那你就完全沒損失 2、台積電跌(漲)1%，期貨跌(漲)2%，那你會獲利(損失)1% 3、台積電跌(漲)1%，期貨漲(跌)2%，那你會損失(獲利)3% 就配對交易來說，第一種情況就是你做多期貨收平盤，那我們會賺錢的情況就是在第二種或第三種，希望：做多標第的漲跌幅度 - 放空標第的漲跌幅度 越大越好!! 下圖是TsTs星人在2009/04/30的交易，是不是有幾口放空很突物呢？ 理由做法..........待續Zzzz~~
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管理你的流動性~非金電期貨介紹

我一直覺的期交所應該要頒金牌給我，TSTS星人對於期交所推的新商品，都身體力行的下去衝成交量的，有時一看前十大未平倉之類的東西，一對自己的部位，未平倉全在我手上耶！當然很多人都會說："我要法人思考，要做流動性好的市場，SP500一丟1000口的才合我的style"，但其實很多有名的交易員，其所建立的部位通常在市場上流動性都不會很好，大家可以想想其中的道理。TSTS星人也認為，一位優秀的交易員，一定要懂的如何管理流動性不好的部位。

下圖是台指今年走勢(還沒創新高)


下圖是非金電期貨的走勢(創新高)

相信這波漲上來，很多人都還是沒賺到錢，這波漲的都是傳產族群，如同我一說再說的，不要只會寫程式，要會選標的。

來介紹一下非金電期貨：

成交量：大約300~500口

合約規格：10376點*100台幣 = 103萬台幣

買賣報價點差：10~15點(一買一賣損失15點或0.12%左右)

就他的bid ask spread我覺的是可以接受的，一天300口成交量的話，耐心點慢慢建，一天建個30口(10%)，我覺的是可以接受的，真的遇到行情方向不利又快市的話，可以暫時用台指避險。希望下一波，大家可以選對期貨。

另外小小抱怨一下，期交所不知有沒有發現櫃買期做不起來的原因(我手中還真的有部位)，他的bid ask spread到0.35%(0.5/140)，真的是有點高了，給造市者的報價規則，應該是用%數來看的才對，只希望期交所能有所改進，叫造市者縮小報價，不然可惜了一個好商品。

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印度指數期貨

最近新加坡交易所推出印度指數期貨的合約，指數為CNX Nifty，追綜50檔印度藍籌股，約佔印度證券交易所市值的60%，市值大於500億盧比的(約1:1)，才會列為成分股。

主要交易時段為：

印度時間：9:55 ~ 15:30(和台灣時差2小時30分)

台灣時間：12:25 ~ 18:00

成交量：大約2萬口，量少時約1萬口，多時可到4萬口

未平倉量：約13萬口

合約規格：5200點*2美金*32匯率 = 35萬台幣

結算&最後交易日：每月的最後一個星期四

結算價：S&P CNX Nifty Index當天的收盤價，計算方式為最後30分的平均成交價。


資料來源：群益證券

新加坡交易所其實滿機車的，專門推別人的期貨，但還是要給個掌聲鼓勵一下，讓交易可以更多元化。

偷偷打個小廣告，如果有想開證券戶或期貨戶的，可以mail給我，幫忙介紹好的業務員(就是接我單的啦)，完全無利益回扣關係。

ts8.kobayashi@gmail.com
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Multicharts_資料的匯入

相較於Globalserver的資料格式為XPO檔，QuoteManager資料改由文字檔就可以匯入，這在資料的處理上是較為方便，但相對來說，檔案的大小就大的多了，還有Quotemanager在匯出文字檔的資料時，只能選1分鐘，而沒法選別的時間架構，這其實有點不好。

1、打開Quotemanger，對symbol按右鍵 => Import Data => ASCII



2、到TSTS星人提供的分線資料下載檔案，選擇檔案所在的路徑目錄，選取TX檔，按ok。



3、開始匯入



4、打開MultiChart主程式，按下新增工作表(1)和繪圖(2)的工能鍵。



5、照著選

6、選取settings分頁，選擇你想要的分線，然後時間範圍。還可以到style去設定線圖的類型，這裡就不說明了。

7、按下ok就完成了


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MultiCharts_Sesstion Templates的設定

GlobalServer一直有個讓我很肚爛的地方，就是每次新增一個相同交易時段的Symbol，都要再Key一次，然後要是沒設好，想要單獨去改，資料都會顯示不出來。而在QuoteManager有進步，就是設訂好一個Templates，相同交易時段的東西，只要直接套用就好了。

1、Tools => Session Templates



2、Add



3、Description可以自己key，其它都照著選。Session End要勾，代表一天的結束。



4、設好一個session，一直按Add，就會從星期二到星期六，按下ok就完成了。


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MultiCharts_QuoteManager的Symbol建立

這一篇算是開箱文吧，老實說我是一個很討厭學習新東西的人，連window都是從一年前才從2000升級到XP，電腦有一部用了五年還在用，當然這是在科技方面來說，在交易方法上面，我可是都一直向前走。昨天夜深人靜時好好想想，人總是要一直往前，總不能一直留在舊時代，我也想跟上最In的話題，所以就寫了這篇開箱文。

MutiChart的資料管理都交給QuoteManager，相對於TS2000則是GlobalServer。但GlobalServer用的是XPO檔，MutiChart則是用文字檔就可以匯入了，在資料的處理上是比較方便的。接下來就開始用QuoteManager建立台指期的Symbol。

1、打開QuoteManage，最左邊Filter那裡是分類，有Futures、Indexes、Stocks三類，各類別下又照交易所分類，點選其中一個分類或交易所，右邊就會出現裡面的symbol。

2、點選Symbol => Add Aymbol => Manually



3、Data Source選Universal DDE，Exchange選TAISE，Symbol和Category可以自己選

4、接著跳出一些基本設定的頁面，Symbol Root是Symbol位於什麼根目錄下，一般都是有近遠月的資料，都under在同一個TX根目錄下。

5、在Settings頁面，選Use Custom Setting，下面的照著key，如果不懂其中的意思，可以參考這一篇。

6、設定交易時段，選"Use Custom Session Template"，請參考這一篇：Custom Session Template的設定法

7、完成！左邊Filter會出現TAISE的分類，點了之後，新建的TX Symbol就會出來。


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CDP當沖進階程式碼

上一篇的easylanguage的講解，用的是當沖懶人包一文中的程式，再加上高低點的濾網，總獲利增加了約四十萬，而maxdrawdown從15萬大幅下降到6萬9，而所用的參數只有3個。



以下為每年的獲利，心動了嗎？程式真的不難，難的是要持續執行。



附上程式碼，方便大家使用

input:stoploss(0.01),LengthL(30),LengthS(30);
variables:cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0),longcount(0),shortcount(0);

if time = 0850 then
begin
cdp = (highD(1)+LowD(1)+2*CloseD(1))/4;
ah = cdp + (highD(1) - LowD(1));
nh = cdp*2 - LowD(1);
nl = 2*cdp - highD(1);
al = cdp - (highD(1) - LowD(1));
longcount = 0;
shortcount = 0;
end;

condition1 = time > 0850 and time < 1340 and Close > Highest(high,LengthL)[1] and Longcount = 0;
condition2 = time > 0850 and time < 1340 and Close < lowest(low,LengthS)[1] and shortcount = 0; if condition1 then begin Buy("CDP_B") 1 contracts next bar at ah stop; end; if condition2 then begin Sell("CDP_S") 1 contracts next bar at al stop; end; if marketposition = 1 then begin longcount = 1; end; if marketposition = -1 then begin shortcount = -1; end; if marketposition = 1 then begin exitlong("SlL") 1 contracts next bar at entryprice*(1 -stoploss) stop; end; if marketposition = -1 then begin exitshort("SlS") 1 contracts next bar at entryprice*(1 + stoploss) stop; end; if time = 1340 then begin exitlong("exitL") 1 contracts this bar at close; exitshort("exitS") 1 contracts this bar at close; cdp = 0; ah = 0; nh = 0; nl = 0; al = 0; end;
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